Εκπαίδευση-Σπουδές

• Ph.D. (2000), Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μαθηματικών
• M.Sc. (1998), Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μαθηματικών, Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα (Άριστα, 9.42)
• Diploma (1995), Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μαθηματικών (Άριστα, 8.85)
  
  

Ακαδημαϊκές θέσεις

• 10/2000 – 9/2002: Διδάσκων με σύμβαση (ΠΔ407/80), Τμ. Στατ. και Ασφ. Επιστ., Παν. Πειραιώς
• 9/2002 – 3/2007: Λέκτορας, Τμ. Στατιστικής & Ασφαλ. Επιστ., Πανεπ. Πειραιώς.
• 4/2007 – 3/2011: Επίκουρος Καθηγητής (με θητεία), Τμ. Στατ. & Ασφαλ. Επιστ., Π.Πειραιώς.
• 4/2011 –11/2016: Επίκουρος Καθηγητής (μόνιμος), Τμ. Στατ. & Ασφαλ. Επιστ., Π.Πειραιώς.
• 12/2016 –           : Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμ. Στατ. & Ασφαλ. Επιστ., Π.Πειραιώς

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

• Μοντέλα Κινδύνου
• Στοχαστικές Διατάξεις – Στοχαστική Εξάρτηση
• Κεντρικά Οριακά Θεωρήματα
• Μετρικές Πιθανότητας
• Θεωρία Αξιοπιστίας
• Θεωρία Ακραίων Τιμών
• Προσέγγιση μέσω Σύνθετης Κατανομής Poisson 
• Στατιστικές Συναρτήσεις Ροών και Σάρωσης

 Προσωπική Σελίδα 

Το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-21 έχω αναλάβει την διδασκαλία των προπτυχιακών μαθημάτων 

   Διαχείριση κινδύνων, Στοχαστικές Διαδικασίες, Προσομοίωση 

και των μεταπτυχιακών μαθημάτων (ολόκληρα ή μέρος τους)

   Μέθοδοι Προσομοίωσης, Διοίκηση Κινδύνου, Θεωρία Ακραίων Τιμών , Στοχαστικά Χρηματοοικονομικά Πρότυπα

 Υλικό Διδασκαλίας

 ----------------------------------------------------------

Συνολικά, μεταξύ των ετών 2000-2021 έχω διδάξει τα ακόλουθα μαθήματα:

Προπτυχιακά (τμήμα Στατιστικής και Ασφ. Επιστ.)

[1] Στατιστική ΙΙ:Έλεγχοι Υποθέσεων (επί 8 ακαδ. έτη, 2010-11 έως 2017-18)

[2] Προσομοίωση (επί 13 ακαδ. έτη, 2008-9 έως 2020-21).

[3] Θεωρία Αξιοπιστίας (επί 13 ακαδ. Έτη, 2002-3 έως 2014-15).

[4] Στατιστικά Προγράμματα, (επί 6 ακαδ. Έτη, 2004-5 έως 2009-10).

[5] Παράγωγα χρημ/οικ. προϊόντα (επί 6 ακαδ. Έτη, 2005-6 έως 2007-8 και 2013-14 έως 2015-16)

[6] Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά (1/2  μαθήματος) (επί 5 ακαδ. Έτη) (2014-15 έως 2018-19)

[7] Πολυμεταβλητή Ανάλυση (1/2  μαθήματος) (επί 3 ακαδ. έτη, 2010-11 έως 2012-13).

[8] Στοχαστικές Διαδικασίες (επί 3 ακαδ. έτη, 2018-19, 2019-20, 2020-21)

[9] Διαχείριση κινδύνων (2020-21)

[10] Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών  (επί 3 ακαδ. έτη, 2017-18, 2018-19, 2019-2020).

Προπτυχιακά (τμήμα Οικονομικής Επιστήμης)

[11] Στατιστική ΙΙ (επί 6 ακαδ. Έτη, 2000-01 έως 2005-06).

[12] Στατιστική ΙΙΙ (επί 5 ακαδ. Έτη, 2000-01 έως 2004-05).

Μεταπτυχιακά (ΠΜΣ στην «Εφαρμοσμένη Στατιστική»)

[1] Μέθοδοι προσομοίωσης, (επί 19 ακαδ. Έτη, 2002-03 έως 2020-21)

[2] Παράγωγα χρημ/οικ. προϊόντα, (επί 9 ακαδ. Έτη, 2008-9 έως 2010-11, 2012-13 έως 2013-14, 2015-16 έως 2016-17, 1018-19 έως 2019-20)

[3] Διοίκηση Κινδύνου (2018-19, 2020-21)

[4] Στατιστική Θεωρία Αξιοπιστίας και Έλεγχοι Χρόνων Ζωής (Α μέρος, 2017-18)

Μεταπτυχιακά (ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική κινδύνου»)

[5] Θεωρία ακραίων τιμών (1/4 του μαθήματος "Ζημιοκατανομές και Θεωρία Ακραίων Τιμών" (επί 13 ακαδ. Έτη, 2007-08 έως 2010-11 και 2012-13 έως 2020-21)

[6] Παράγωγα χρημ/οικ. προϊόντα (διδασκ. 1/4 του μαθήμ.) (επί 3 ακαδ. Έτη, 2010-11, 2011-12, 2015-16)

[7] Στοχαστικές Διαδικασίες στα Χρηματοοικονομικά και στον Αναλογισμό (διδασκαλία 1/3 του μαθήματος) (επί 1 ακαδ. Έτος, 2012-13)

[8] Στατιστικές Μέθοδοι στον Αναλογισμό και στη Διαχείριση Κινδύνων (B μέρος, 2017-18, 2018-19)

[9] Στοχαστικές Διαδικασίες στη Διαχείριση Κινδύνων (2019-20).

- Προπαρασκευαστικά μαθήματα ΠΜΣ: Πιθανότητες Ι, Στατιστική ΙΙ, Στοχαστικές Διαδικασίες.

Επίβλεψη Μεταπτυχιακών Διπλωματικών εργασιών:

Στα πλαίσια των ΠΜΣ του τμήματος έχω επιβλέψει 34 Διπλωματικές εργασίες από το 2007 έως το 2020. Επίσης έχω οριστεί επιβλέπων καθηγητής σε άλλες 5 Διπλωματικές εργασίες οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη.

[1] Παναγιώτης Ποιμενίδης (2007) Θεωρία Στοχαστικών Διατάξεων και Εφαρμογές στην Οικονομική Επιστήμη

[2] Λάμπρος Αργυράκης (2007) Προσομοίωση Συστημάτων Αξιοπιστίας Χρησιμοποιώντας Μεθόδους Ελάττωσης Διακύμανσης

[3] Βασίλειος Τζιμπλάκης (2008) Αποτίμηση της Αξίας Εξωτικών Δικαιωμάτων Προαίρεσης μέσω Προσομοίωσης

[4] Πολυξένη Νομικού (2008) Στατιστικές Μέθοδοι για Ακραία Συμβάντα

[5] Θεοφάνης – Εμμανουήλ Τράντας (2008) Τιμολόγηση Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αμερικανικού Τύπου Χρησιμοποιώντας το Διωνυμικό Μοντέλο

[6] Παναγιώτης Κολοκυθάς (2009) Στατιστική Ανάλυση Σεισμικών Δεδομένων με τη Χρήση της Θεωρίας Ακραίων Τιμών

[7] Λάμπρος Κατσάπας (2010) Θεωρία ακραίων τιμών σε μοντέλα εξαρτημένων τυχαίων μεταβλητών

[8] Βασίλειος Παρτσακουλάκης (2012) Στατιστική Ανάλυση και Προβλέψεις σε Περιβαλλοντολογικά Μοντέλα με τη Χρήση της Θεωρίας Ακραίων Τιμών

[9] Βασίλειος Τζιώτης (2012) Επισκόπηση γενικών και ειδικών μεθόδων παραγωγής τυχαίων αριθμών από μονοδιάστατες και πολυδιάστατες κατανομές

[10] Θεόδωρος Σφακιανάκης (2013) Προσομοίωση ανελίξεων Lévy με εφαρμογές στην αποτίμηση παράγωγων χρηματοοικονομικών Προιόντων.

[11] Λύδια Καλησπεράκη (2013) Έκθεση σε επενδύσεις με ρίσκο, και ανισότητες στο Εισόδημα, τον Πλούτο και την Κατανάλωση των ηλικιωμένων (50+) κατοίκων της Ευρώπης. Μια συγκριτική μελέτη από 11 κράτη μέλη της ΕΕ με δεδομένα από το SHARE project

[12] Μιχαήλ Μποζούδης (2013) Προσεγγιστικές μέθοδοι αποτίμησης δικαιωμάτων Αμερικανικού τύπου

[13] Θεοφάνης Πολίτης (2014) Μέτρα Κινδύνου στην Αναλογιστική Επιστήμη

[14] Στεργιανή Πολύζου (2014) Μέτρηση του Κινδύνου μέσω της Θεωρίας Ακραίων Τιμών

[15] Νικόλαος Χαριτάκης (2014) Προσομοίωση στοχαστικών ανελίξεων με εφαρμογές στη χρηματοοικονομική μηχανική

[16] Μαρία –Άννα Μαρκοπούλου (2014) Τεχνικές Προσομοίωσης στην Χρηματοοικονομική Διοικητική Κινδύνου

[17] Ιωάννης Παππάς (2015) Κατασκευή Χαρτοφυλακίων Αντιστάθμισης μέσω Διωνυμικών Δέντρων

[18] Αλέξανδρος Στεφανίδης (2015) Μοντέλα ακολουθιακής στατιστικής ανάλυσης και εφαρμογές

[19] Διονυσία Παππά (2016) Αποτίμηση συμβάσεων ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου (CDS)

[20] Ηλίας Γκόρος (2016) Αποτίμηση δικαιωμάτων επί πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων μέσω προσομοίωσης Monte-Carlo.

[21] Ανδρέας Νικόγλου (2016) Τεχνικές Πρόβλεψης Χρηματοοικονομικών Κινδύνων

[22] Ειρήνη Αγγελοπούλου (2017) Μέθοδοι Monte Carlo προσομοίωσης σε μοντέλα της Αναλογιστικής Επιστήμης

[23] Γεώργιος Γαραντζιώτης (2017) Μοντέλα εκτίμησης του Δείκτη Ακραίων Τιμών και αξιολόγησή τους  

[24] Σουλτάνα Αγγελίδου (2018) Μέθοδοι πρόβλεψης της μεταβλητότητας σε στοχαστικά μοντέλα με χρηματοοικονομικές εφαρμογές

[25] Διονυσία Αλιάζη (2017) Διαχείριση του επιτοκιακού κινδύνου μέσω τεχνικών προσομοίωσης

[26] Μάνθος Αντωνίνης (2017) Εκτίμηση Monte Carlo των παραμέτρων ευαισθησίας δικαιωμάτων για την αντιστάθμιση κινδύνων χαρτοφυλακίων

[27] Αντώνης Σαρηκώστας (2018) Μελέτη των εμφανίσεων μεγάλων αποζημιώσεων μέσω της θεωρίας ακραίων τιμών, με εφαρμογές στις αντασφαλίσεις

[28] Δημήτριος Παναγόπουλος (2018) Αποτίμηση εξωτικών δικαιωμάτων επί ενός περιουσιακού στοιχείου και δύο χρονικών περιόδων

[29] Χρήστος Ψάφος (2018) Τιμολόγηση και αντιστάθμιση κινδύνου σε μη πλήρεις αγορές: Η περίπτωση των διαχύσεων με άλματα

[30] Ναυσικά Μπέρκου (2018) Αποτίμηση της αξίας ενός χαρτοφυλακίου συμβάσεων ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου (CDS) μέσω προσομοίωσης

[31] Άννα Κουρούκλη (2018) Ο αλγόριθμος της Προσομοιωμένης Ανόπτησης (Simulated Annealing) με χρηματοοικονομικές εφαρμογές.

[32] Αντώνιος Πεσκώστας (2019) Βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου μέσω ευρετικών τεχνικών προσομοίωσης

[33] Ιωάννα Καραβού (2020) Εκτίμηση της Αξίας σε Κίνδυνο και της Αναμενόμενης Ζημίας για κατανομές με βαριές

[34] Νίκη Κυριακίδου (2020) Yποδείγματα αποτίμησης επιτοκιακών παραγώγων

[35] Ιωάννα Καρακωνσταντίνου (σε εξέλιξη) Εκτίμηση του κινδύνου σε ένα ασφαλιστικό χαρτοφυλάκιο εξαρτημένων κινδύνων μέσω της θεωρίας των συνδέσμων

[36] Απόστολος Αμεντάς (σε εξέλιξη) Πολυμεταβλητή θεωρία ακραίων τιμών με εφαρμογές στην διαχείριση κινδύνου

[37] Ευστάθιος Ζάχαρης (σε εξέλιξη) Δίκαιη αξία δικαιωμάτων προαίρεσης με φράγματα

[38] Γεώργιος Παπαιωάννου (σε εξέλιξη) Στοχαστικά μοντέλα συνεχούς χρόνου για την αποτίμηση αξιογράφων που ενέχουν πιστωτικό κίνδυνο

[39] Γρηγόριος Τσοπανάκης (σε εξέλιξη) Μελέτη ακραίων παρατηρήσεων σε χρηματοοικονομικές χρονοσειρές με στοχαστική μεταβλητότητα

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή επιστημονικούς τόμους (με κρίση)

[1] Boutsikas M.V. and Koutras M.V. (2000). Reliability Approximation for Markov Chain Imbeddable Systems. Methodology and Computing in Applied Probability 2:4, 393-411

[2] Boutsikas, M.V. and Koutras, M.V. (2000) A bound for the distribution of the sum of discrete associated or negatively associated random variables. The Annals of Applied Probability 10, 1137-1150.

[3] Boutsikas, M.V. and Koutras, M.V. (2000) Generalized reliability bounds for coherent structures. Journal of Applied Probability 37, 778-794.

[4] Boutsikas, M.V. and Koutras, M.V. (2001) Compound Poisson Approximation for sums of dependent random variables. In Probability and Statistical Models with Applications: A volume in honor of Prof. T. Cacoullos (Eds. Ch.A. Charalambides, M.V. Koutras, N. Balakrishnan), 63-86, Chapman and Hall/CRC press.

[5] Boutsikas, M.V. and Koutras, M.V. (2002) On the number of overflown urns and excess balls in an allocation model with limited urn capacity. Journal of Statistical Planning and Inference 104, 259-286.

[6] Boutsikas, M.V. and Koutras, M.V. (2002) On a Class of Multiple Failure Mode Systems. Naval Research Logistics 49, 167-185.

[7] Boutsikas, M.V. and Koutras, M.V. (2002) Modelling claim exceedances over thresholds. Insurance: Mathematics and Economics 30, 67-83.

[8] Boutsikas M.V. and Vaggelatou, E. (2002) On the distance between convex-ordered random variables. Advances in Applied Probability, 34, 349-374.

[9] Boutsikas, M.V. and Koutras, M.V. (2003) Bounds for the distribution of two dimensional binary scan statistics. Probability in the Engineering and Informational Sciences 17, 509-525.

[10] Boutsikas, M.V. (2006) Compound Poisson process approximation for locally dependent real valued random variables via a new coupling inequality. Bernoulli 12, no3, 501-514.

[11] Boutsikas M.V. and Koutras M.V. (2006) On the asymptotic distribution of the discrete scan statistic. Journal of Applied Probability 43, 1137-1154.

[12] Antzoulakos D.L. and Boutsikas M.V. (2007) A direct method to obtain the joint distribution of successes, failures and patterns in enumeration problems. Statistics and Probability Letters 77, 32-39.

[13] Boutsikas M.V., Koutras M.V., and Milienos F.S. (2009) Extreme Value Results for Scan Statistics. Chapter 3 In Scan Statistics: Methods and Applications, Glaz, Pozdnyakov and Wallenstein (Eds.). Birkhäuser

[14] Boutsikas M.V. and Vaggelatou E. (2010) A new method for obtaining sharp compound Poisson approximation error estimates for sums of locally dependent random variables, Bernoulli 16, 301-330.

[15] Boutsikas M.V. (2011) Asymptotically optimal Berry-Esseen type bounds for distributions with an absolutely continuous part. Journal of Statistical Planning and Inference 141-3, 1250–1268.

[16] Boutsikas M.V., Antzoulakos D.L., Rakitzis A.C. (2014) On the joint distribution of stopping times and stopped sums in multistate exchangeable trials, Journal of Applied Probability 51, 483-491.

[17] Boutsikas M.V. (2015) Penultimate gamma approximation in the CLT for skewed distributions, ESAIM Probability and Statistics 19, 590–604.

[18] Boutsikas M.V., Rakitzis A.C. and Antzoulakos D.L. (2016) On the number of claims until ruin in a two-barrier renewal risk model with Erlang mixtures. Journal of Computational and Applied Mathematics 294, 124–137.

[19] Boutsikas M.V. and Politis K. (2017) Exit times, overshoot and undershoot for a surplus process in the presence of an upper barrier. Methodology and Computing in Applied Probability 19: 75–95

[20] Boutsikas M.V., Koutras M.V. and Milienos F.S. (2017) Asymptotic results for the multiple scan statistic, Journal of Applied Probability 54, 320-330

[21] Boutsikas Μ.V. and Vaggelatou E. (2020) On the Distribution of the Number of Success Runs in a Continuous Time Markov Chain. Methodology and Computing in Applied Probability 22: 969–993. 

Αναφορές (citations): Υπάρχουν τουλάχιστον 150 ετεροαναφορές σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και μονογραφίες στο ερευνητικό μου έργο (οι 20 περίπου είναι αναφορές από συνσυγγραφείς). h – index = 9.

Κριτής - referee (περισσότερα από 20 reports) στα ακόλουθα επιστημονικά περιοδικά :

• Annals of the Institute of Statistical Mathematics
• Bernoulli
• Communications in Statistics, Theory and Methods
• Communications in Statistics, Computation and Simulation
• Journal of Inequalities and Applications
• Journal of the Royal Statistical Society (Series B)
• Journal of Statistical Planning and Inference
• Methodology and computing in Applied probability
• Statistics
• Statistics and Probability Letters
• Test

Reviewer στα Mathematical Reviews (American Mathematical Society) από το 2007, δημοσιεύοντας έως σήμερα 24 ανασκοπήσεις δημοσιευμένων άρθρων.

Διδακτικά συγγράμματα, Σημειώσεις

[1] Μπουτσικας Μ. (2020) Διαχείριση κινδύνων. Σημειώσεις διδασκαλίας

[2] Μπουτσικας Μ. (2019) Στοχαστικές Διαδικασίες στη Διαχείριση Κινδύνων. Σημειώσεις διδασκαλίας

[3] Μπουτσικας Μ. (2018) Στοχαστικές Διαδικασίες. Σημειώσεις διδασκαλίας

[4] Μπουτσικας Μ. (2018) Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών. Σημειώσεις διδασκαλίας

[5] Μπουτσικας Μ. (2017) Μεταπτυχιακή Θεωρία Αξιοπιστίας. Σημειώσεις διδασκαλίας

[6] Μπουτσικας Μ. (2017) Στατιστικές Μέθοδοι στον Αναλογισμό και στη Διαχείριση Κινδύνων Σημ. διδασκ.

[7] Μπουτσικας Μ. (2014) Στοχαστικά Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά. Σημειώσεις διδασκ., 56 σελίδες.

[8] Κουτρας Μ. και Μπουτσικας Μ. (2011) Στατιστική ΙΙ: Έλεγχοι Υποθέσεων, Σημειώσεις διδασκ., 60 σελίδες.

[9] Μπουτσικας Μ. (2011) Εισαγωγή στην Πολυμεταβλητή Κανονική Κατανομή, Σημ. διδασκ., 34 σελίδες.

[10] Μπουτσικας Μ. (2008) Εισαγωγή στη Θεωρία Ακραίων Τιμών, Σημειώσεις διδασκαλίας, 62 σελίδες.

[11] Μπουτσικας Μ. (2005) Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα, Σημειώσεις διδασκαλίας, 97 σελίδες.

[12] Μπουτσικας Μ. (2004) Στατιστικά Προγράμματα (Ανάλ.Δεδομ. με το SPSS), Σημ. διδασκ., 95 σελίδες.

[13] Μπουτσικας Μ. (2003) Θεωρία Αξιοπιστίας, Σημειώσεις διδασκαλίας, 74 σελίδες.

[14] Μπουτσικας Μ. (2005) Μέθοδοι προσομοίωσης και υπολογ. στατ. τεχνικές, Σημ. διδασκ., 177 σελίδες.

[15] Μπουτσικας Μ. (2002) Στατιστική ΙΙ (Θεωρία Πιθανοτήτων), Σημειώσεις διδασκαλίας, 88 σελίδες.

[16] Μπουτσικας Μ. (2002) Στατιστική ΙΙΙ (Επαγωγική Στατιστική), Σημειώσεις διδασκαλίας, 131 σελίδες.